假設歐元兌新臺幣90天期之即期匯率為40，且新臺幣與歐元90天期的利率分別為1%和2%。若拋補的利率平價說（covered interest rate parity）成立，則歐元兌新臺幣90天期之遠期匯率為多少？

Question

Accepted Answer

正確答案為 B。正確。依據拋補利率平價說近似公式：(F - 40) / 40 = 1% - 2% = -1%。歐元利率較高，故遠期歐元必須貼水（貶值）以消除套利空間，算出遠期匯率為 39.6。

假設歐元兌新臺幣90天期之即期匯率為40，且新臺幣與歐元90天期的利率分別為 $1%$ 和 $2%$ 。若拋補的利率平價說（covered interest rate parity）成立，則歐元兌新臺幣90天期之遠期匯率為多少？