假設歐元兌新臺幣90天期之即期匯率為40，且新臺幣與歐元90天期的利率分別為和。若拋補的利率平價說（covered interest rate parity）成立，則歐元兌新臺幣90天期之遠期匯率為多少？
A38.8
B39.6正確答案
C40.4
D41.2
答案與詳解
為什麼答案是 B
正確。依據拋補利率平價說近似公式：(F - 40) / 40 = 1% - 2% = -1%。歐元利率較高，故遠期歐元必須貼水（貶值）以消除套利空間，算出遠期匯率為 39.6。
載入中…
正確。依據拋補利率平價說近似公式：(F - 40) / 40 = 1% - 2% = -1%。歐元利率較高，故遠期歐元必須貼水（貶值）以消除套利空間，算出遠期匯率為 39.6。
Examly 收錄 38 萬+ 道歷屆題目，每題都有像這樣的精選詳解。免費下載，立即開練。
