在給定時間內、特定信賴水準下，因為市場不利變動造成的預期最大損失，稱之為：
A條件尾端期望值（Conditional Tail Expectation）
B風險值（Value at Risk）正確答案
C標準差（Standard Deviation）
D信賴區間（Confidence Interval）
答案與詳解
逐選項解析
A條件尾端期望值（Conditional Tail Expectation）✕ 錯誤
條件尾端期望值(CTE)是衡量當損失超過風險值(VaR)時，尾端損失的平均值，屬於更保守的風險指標。
B風險值（Value at Risk）✓ 正確
C標準差（Standard Deviation）✕ 錯誤
標準差用來衡量報酬率的波動程度，代表整體風險(包含上行與下行風險)，並非特定信賴水準下的最大損失。
D信賴區間（Confidence Interval）✕ 錯誤
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