在給定時間內、特定信賴水準下，因為市場不利變動造成的預期最大損失，稱之為：
A條件尾端期望值（Conditional Tail Expectation）
B風險值（Value at Risk）正確答案
C標準差（Standard Deviation）
D信賴區間（Confidence Interval）
答案與詳解
為什麼答案是 B
風險值(VaR)的標準定義即為在特定時間與信賴水準下，投資組合可能遭受的最大預期損失，完全符合題意。
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風險值(VaR)的標準定義即為在特定時間與信賴水準下，投資組合可能遭受的最大預期損失，完全符合題意。
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