若一基金過去 10 年的平均報酬率為 12%,變異數為36%,無風險利率為4%,其貝它值為 1.2,則其夏普 (Sharpe) 指標值為：
A1.33%
B13.3%正確答案
C33.3%
D0.33%
答案與詳解
為什麼答案是 B
Sharpe=(12%-4%)/√36%=8%/6%=1.333，以百分比表達即133.3%，正確套用夏普公式並先將變異數開根號為標準差，為正解。
考點：單位換算錯誤考點：夏普指標計算考點：風險指標混淆考點：變異數vs標準差混淆
載入中…
Sharpe=(12%-4%)/√36%=8%/6%=1.333，以百分比表達即133.3%，正確套用夏普公式並先將變異數開根號為標準差，為正解。
