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國營聯招 財會財務管理9730單選題

一般來說,我們會用統計上的迴歸方法來估計:

A股票之貝它 (beta) 係數正確答案
B股票報酬率之變異數
C股票報酬率之共變數
D無風險利率
答案與詳解
A
正確答案
迴歸分析是估計貝它(Beta)係數的標準統計方法,以市場報酬率為自變數、個股報酬率為應變數進行OLS迴歸。

為什麼答案是 A

Beta係數的估計標準做法:以個股歷史報酬率對市場指數報酬率做OLS迴歸,斜率估計值即為Beta,是教科書標準方法。

考點:Beta迴歸估計考點:變異數計算考點:共變數計算考點:無風險利率取得
載入中…

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黑皮