當個別資產投資報酬率之間的相關係數為零時，投資組合有降低風險的效果。
A○（正確）正確答案
B✕（錯誤）
答案與詳解
逐選項解析
A○（正確）風險分散✓ 正確
相關係數為0代表兩資產報酬率無線性相關，組合標準差會小於個別標準差的加權平均，成功分散風險。
B✕（錯誤）完全正相關✕ 錯誤
只有當相關係數等於1（完全正相關）時，才完全無法降低風險，故本選項錯誤。
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