在資本市場均衡時，甲股票的系統風險( )為1.2，預期報酬率為15.6%；乙股票的系統風險( )為1.6，預期報酬率18.8%，試問當時無風險利率為何？
A2%
B3%
C4%
D5%
E6%正確答案
答案與詳解
逐選項解析
A2%✕ 錯誤
Rf=2%時，市場風險溢酬=(15.6%-2%)/1.2=11.33%，代入乙股：2%+1.6×11.33%=20.13%≠18.8%，不成立。
B3%✕ 錯誤
Rf=3%時，市場風險溢酬=(15.6%-3%)/1.2=10.5%，代入乙股：3%+1.6×10.5%=19.8%≠18.8%，不成立。
C4%✕ 錯誤
D5%✕ 易錯陷阱
E6%✓ 正確
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