經濟部所屬事業機構新進職財務管理95 年第 2 題單選題

下列有關標準差( $σ$ )與變異係數(CV)之敘述，何者錯誤？

A兩者皆與風險成正比

B$\sigma$ 是「絕對」的觀念

CCV 是「相對」的觀念

D在評估兩投資組合風險時， $\sigma$ 較 CV 能代表風險的相對大小正確答案

E$\sigma$ 若能與其他指標配合，能有效衡量風險，其使用頻率較 CV 為高

答案與詳解

正確答案

標準差(σ)衡量絕對風險，變異係數(CV)衡量相對風險；比較不同規模投資時，CV才能代表風險相對大小，σ不行。

A兩者皆與風險成正比✕ 錯誤

σ越大風險越大，CV越大風險相對越大，兩者確實皆與風險成正比，此敘述正確。

B$\sigma$ 是「絕對」的觀念✕ 錯誤

標準差是離散程度的絕對量，單位與原資料相同，屬「絕對」概念，此敘述正確。

CCV 是「相對」的觀念✕ 錯誤

D在評估兩投資組合風險時， $\sigma$ 較 CV 能代表風險的相對大小✓ 正確

E$\sigma$ 若能與其他指標配合，能有效衡量風險，其使用頻率較 CV 為高✕ 錯誤

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下列有關標準差( σ )與變異係數(CV)之敘述，何者錯誤？