下列有關標準差(σ)與變異係數(CV)之敘述,何者錯誤?
A兩者皆與風險成正比
Bσ是「絕對」的觀念
CCV是「相對」的觀念
D在評估兩投資組合風險時,σ較CV能代表風險的相對大小正確答案
Eσ若和其他指標配合,能有效衡量風險,其使用頻率較CV為高
答案與詳解
為什麼答案是 D
這是錯誤敘述（題目要選此項）。評估兩個規模或期望報酬不同的投資組合時，σ只反映絕對波動，無法公平比較；應用CV（相對標準差）才能代表風險的相對大小。σ與CV的使用情境正好搞反了。
考點：風險正比關係考點：絕對風險指標考點：相對風險指標考點：CV vs σ比較應用
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