下列何者是股票投資組合是否具有分散風險效果的關鍵因素？
A股票數量
B股票間報酬率的相關係數正確答案
C投資期間
D股票市場的漲跌
答案與詳解
為什麼答案是 B
相關係數 ρ 越低（甚至負相關），組合整體變異數降越多。ρ=1 時完全無分散效果，ρ=-1 時可完全對沖。這是投資組合理論的核心。
考點：數量非關鍵考點：相關係數ρ考點：時間分散考點：系統風險
載入中…
相關係數 ρ 越低（甚至負相關），組合整體變異數降越多。ρ=1 時完全無分散效果，ρ=-1 時可完全對沖。這是投資組合理論的核心。
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