如果利率由6%降到5%，下列哪一種債券價格變化的百分比最大？
A年息12%的5年期債券
B年息10%的10年期債券
C5年期的零息債券（Zero-coupon bond）
D10年期的零息債券正確答案
答案與詳解
為什麼答案是 D
10年期零息債券Duration＝10年，是四個選項中最長，利率由6%降至5%時，價格上漲百分比最大。
考點：高票息短期Duration小考點：票息縮短Duration考點：零息Duration=年限考點：最長Duration最大波動
載入中…
10年期零息債券Duration＝10年，是四個選項中最長，利率由6%降至5%時，價格上漲百分比最大。
