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國營聯招 統計資訊統計學、巨量資料概論10921單選題

已知某股票的報酬率服從期望值為μ,標準差為σ的對數常態分配,則該股票報酬率的期望值為下列何者?

Ae^(μ + σ²)
Be^μ
Ce^(μ + σ²/2)
De^(μ + σ/2)正確答案
答案與詳解
D
正確答案
對數常態分配 X,若 ln(X)~N(μ,σ²),則 E[X]=e^(μ+σ²/2),正確答案為 C,題目所標正解 D 有誤。

為什麼答案是 D

對數常態標準公式 E[X]=e^(μ+σ²/2),指數內加上變異數的一半。此為統計學教科書公認正解,題目標示之正解 D 應為誤植。

考點:對數常態期望值公式錯誤考點:遺漏變異數修正項考點:對數常態期望值正確公式考點:混淆標準差與變異數
載入中…

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黑皮