下列關於迴歸分析變數選擇的敘述，何者正確？
A使用逐步迴歸（stepwise regression）總是能夠得到最正確的模型
B統計不顯著的解釋變數，必須要從模型裡移除掉，否則會影響其他變數的解釋
C當解釋變數很多的時候，可以完全交給逐步迴歸來決定那些變數應該納入模型中
D當解釋變數很多的時候，經由逐步迴歸所挑選出來的變數，其 P 值可能比實際上小正確答案
答案與詳解
逐選項解析
A使用逐步迴歸（stepwise regression）總是能夠得到最正確的模型✕ 錯誤
逐步迴歸只是變數選擇的「演算法」，受到進入/排除門檻、變數順序、共線性影響，不保證得到最佳或最正確模型，只能算「可行解」之一。
B統計不顯著的解釋變數，必須要從模型裡移除掉，否則會影響其他變數的解釋✕ 易錯陷阱
不顯著變數不一定要移除。若該變數是理論上的重要控制變數（如年齡、性別），保留可避免遺漏變數偏誤；是否移除要綜合理論、共線性、模型目的考量。
C當解釋變數很多的時候，可以完全交給逐步迴歸來決定那些變數應該納入模型中✕ 錯誤
D當解釋變數很多的時候，經由逐步迴歸所挑選出來的變數，其 P 值可能比實際上小✓ 正確
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