У меня украли кошелёк. Надо пойти в полицию и подать заявление ____.

о краже 是「關於竊盜」。句子意思是「我的錢包被偷了。應該去警察局提出竊盜報案。」подать заявление о краже 是描述遭竊後向警方報案的自然搭配，完全符合 украли 的語意。