甲想建立一個包括 A 與 B 兩種股票之投資組合。令 $X$ = 投資 A 股票的報酬率，$Y$ = 投資 B 股票的報酬率。假設投資 A 股票的報酬率之期望值與變異數分別是 $E(X)=8.45\%$ 及 $\mathrm{Var}(X)=25$；投資 B 股票的報酬率之期望值與變異數分別是 $E(Y)=3.2\%$ 及 $\mathrm{Var}(Y)=1$。兩種報酬率之間的共變異數是 $-3$。甲考慮兩種投資組合策略，第一種投資組合策略是以各 $50\%$ 資金投資兩種股票，第二種投資組合策略是以 $70\%$ 資金投資 A 股票，$30\%$ 資金投資 B 股票。以標準差作為投資風險的衡量，下列何者錯誤？