一位投資者得到有關兩檔股票報酬率的資訊如下。假設計算由 60%股票 A 與 40%股票 B 相關係數是 0.4 所組成投資組合的期望值與標準差。假設報酬率服從常態分配，下列敘述何者錯誤？ 股票 A B 平均數 0.09 0.13 標準差 0.15 0.21
A這項投資組合的報酬率為 0.206正確答案
B選擇股票 B，其期望值較高
C選擇股票 A，其變異數較小
D這項投資組合賠錢的機率為 P(Z<－0.73)
答案與詳解
為什麼答案是 A
組合期望值 = 0.6(0.09) + 0.4(0.13) = 0.106，選項寫 0.206 明顯錯誤，故為本題要選的答案。
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