一位投資者得到有關兩檔股票報酬率的資訊如下。假設計算由 60%股票 A 與 40%股票 B 相關係數是 0.4 所組成投資組合的期望值與標準差。假設報酬率服從常態分配，下列敘述何者錯誤？ 股票 A B 平均數 0.09 0.13 標準差 0.15 0.21
A這項投資組合的報酬率為 0.206正確答案
B選擇股票 B，其期望值較高
C選擇股票 A，其變異數較小
D這項投資組合賠錢的機率為 P(Z<－0.73)
答案與詳解
為什麼答案是 A
投資組合期望報酬率 E(R)=w_A·μ_A+w_B·μ_B=0.6×0.09+0.4×0.13=0.106，不是0.206。本題問「錯誤」者，故A是答案。
考點：加權期望值考點：期望值比較考點：變異數比較考點：組合標準差/常態機率
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